O setup K1 é um operacional criado por Marcelo Simões e J. Júnior para day trade em minicontratos da Bolsa de Valores do Brasil, a B3.
É um operacional muito simples de configurar e oferece uma taxa de asserto bastante atrativa, realizado em tempo gráfico de 1 minuto, com auxílio do indicador Canais de Keltner.
O nome deste operacional, ou seja, K1 é uma referência justamente às suas principais ferramentas, o indicador Keltner (K) e o tempo gráfico de 1 minuto. Essa, portanto, foi a origem do K1, segundo seus idealizadores.
Outras ferramentas utilizadas são a média móvel de 20 períodos e uma plataforma de negociação, como o ProfitChart.
Os alvos de ganho e loss podem ser variáveis, buscando como alvo de objetivo a média móvel de 20 períodos e o alvo do loss o fundo do candle sinal.
Na imagem acima temos o indicador Canais de Keltner inserido em um ativo através da plataforma Profitchart.
K1 para Mini Índice
O operacional, portanto, utiliza o tempo gráfico de 1 minuto. A primeira configuração é utilizar o gráfico de candlestick e, sobre ele, ajustar o tempo gráfico dos candles em 1 minuto.
A segunda configuração é inserir o indicador Canais de Keltner (ou Keltner Channels) sobre o gráfico de candlestick. Nas propriedades deste indicador, inserir desvio de 2.20 e média móvel 20 exponencial ou aritmética.
Nesta imagem podemos ver como configurar parâmetros, aparência e valores do indicador via plataforma Profitchart. Para acessar esta janela de propriedades “damos” um duplo clique sobre o próprio indicador plotado no gráfico.
O alvo de ganho e loss podem ser fixos ou variáveis, conforme o perfil operacional do trader.
Os Canais de Keltner lembram outro indicador bastante conhecido, as Bandas de Bollinger, porém, as semelhanças são apenas na aparência, a forma de marcação e, os objetivo dos dois indicadores são, relativamente, diferentes.
Além disso, “Canais de Keltner” é um indicador criado nos anos 1960 por Chester W. Keltner, cuja, função primária é indicar zonas de atividade do preço em sobre comprado ou sobrevendido. Enquanto que as Bandas de Bollinger, criadas por John Bollinger, visa encontrar possíveis pontos de suporte e resistência do preço.
Como funcionam os Canais de Keltner?
Keltner definiu que o cálculo usado pelo indicador baseia-se em uma média móvel aritmética obtida pela máxima e mínima variação + o último preço de um determinado período de tempo.
Por exemplo, se a média utilizada for de 20 períodos (ou candles), o indicador “observará” a máxima e a mínima do preço destes 20 períodos + o preço atual do último período (ou candle). Para o operacional K1 esses “20 períodos” são candles de 1 minuto.
A partir desta média obtida são projetadas duas bandas (ou linhas) flutuantes, uma acima e, outra abaixo em relação à média móvel de origem.
Por fim é estabelecido, também, um valor para o campo “desvio padrão”, o qual, no setup K1 poderá ser configurado para 2,20 ou outro, conforme o trader julgar conveniente.
Entrando na operação Mini Índice
Quando um candle ultrapassar uma das bandas do Keltner, o trader observará a abertura do candle seguinte.
Caso este candle da sequencia tenha sua abertura “dentro do canal” entra-se na operação, imediatamente junto à abertura deste candle.
⇒ Se for na banda superior, entra-se vendendo. Se for na banda inferior, entra-se comprando.
Modelo de posições do setup K1 (não é recomendação de operação)
O alvo de ganho poderá ser a média móvel central e, o alvo para o stop loss poderá ser definido na mínima do candle de sinal (posição comprado) ou, na máxima do candle de sinal (posição vendido).
Outras considerações
Este é um setup com uma taxa de asserto bem interessante para minicontratos, no entanto, como em todos os operacionais que envolvem renda variável, é necessário observar o comportamento do mercado.
Os pontos de ganho e loss devem ser observados em relação ao risco máximo que o trader está disposto a correr, ou seja, qual o valor aceitável de perda ao entrar na operação.
Muitas vezes é desproporcional uma entrada em operação quando o tamanho para o loss aceitável for maior do que o do alvo pretendido.
Um outro ponto a ser observado é a presença das bandas muito próximas ao da linha que representa a média móvel de 20 períodos, uma demonstração de que o preço está em provável lateralização.
Considere fazer testes no simulador e replay de mercado e, somente opere em conta real se estiver seguro e totalmente consciente da relação ganho/perda obtidos após esses testes.
*O conteúdo deste artigo tem caráter educacional, não se trata, em hipótese alguma, de recomendação de operações ou de investimentos. Utilize o simulador.
Vocês acham válido esse setup em gráfico de renko no minidolár 5R? Afinal esse setup indica um ponto no gráfico onde o preço está sobrevendido ou sobrecomprado. Acha sentido mostrar isso em gráfico de pontos, onde mostra nos pontos onde está sobrecompra ou sobrevenda?
Desde já agradeço a atenção!